La Reserva Federal de EE. UU. anunció este miércoles la culminación de ajustes a dos normas que rigen sus pruebas de estrés bancario. La medida busca aportar mayor claridad al proceso y atenuar la fluctuación de los requerimientos de capital que resultan de los test. Con ello, la autoridad pretende reforzar la confianza del mercado en la solidez de la gran banca privada. Los cambios se inscriben en la agenda anunciada en diciembre de 2024 para mejorar la fiabilidad de la evaluación.

Participación pública y escenarios de choque

La primera norma redefine la obligación de la Junta de solicitar anualmente comentarios del público sobre los escenarios de resistencia y cualquier alteración sustancial de los modelos. Además, actualiza el marco metodológico para diseñar dichos escenarios hipotéticos y el componente de choque en mercados globales, dirigido a bancos con carteras extensas y heterogéneas. Cada entidad será evaluada frente a dos choques de mercado y la Fed aplicará el que genere mayores pérdidas al calcular los resultados de la prueba.

Cálculo del colchón de capital anticíclico

La segunda regla establece que, al determinar el colchón de capital anticíclico, la Junta debe promediar los resultados de las dos pruebas de resistencia supervisoras más recientes para los bancos que hayan participado en ambos ejercicios. Este método pretende suavizar la volatilidad de los requerimientos de capital entre ciclos. Con la combinación de ambas normas, la Fed espera que el proceso de supervisión sea más estable y transparente.

Fuente: Economía